Сравнение SFSNX с AUERX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFSNX показывает доходность 3.02%, а AUERX немного ниже – 3.01%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 10.00% против 14.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SFSNX и AUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности AUERX в 11.06%

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и AUERX.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.