Сравнение SFPAX с SBFAX
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and SBFAX (1919 Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 9.22%/yr for SBFAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SFPAX charges 3.81%/yr vs 1.36%/yr for SBFAX.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и SBFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFPAX имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции SBFAX немного впереди с 9.22%.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
SBFAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- 4.53%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам SFPAX и SBFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 4.73% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
Correlation
The correlation between SFPAX and SBFAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and SBFAX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. SBFAX — Ранг доходности на риск
SFPAX
SBFAX
Сравнение SFPAX c SBFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | SBFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.58 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.33 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и SBFAX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки SBFAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и SBFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -49.33% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -11.03% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -16.41% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -33.94% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -43.58% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | 0.00% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -9.49% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 4.78% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и SBFAX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у 1919 Financial Services Fund (SBFAX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.14% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 10.77% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 14.59% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 19.24% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 22.73% | -0.22% |
Сравнение комиссий SFPAX и SBFAX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии SBFAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и SBFAX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 13.85% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and SBFAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBFAX has higher volatility (4.14%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs SBFAX's -49.33%.
SBFAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и SBFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор