Сравнение SFPAX с RYFIX
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and RYFIX (Rydex Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 10.49%/yr for RYFIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SFPAX charges 3.81%/yr vs 1.36%/yr for RYFIX.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и RYFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям RYFIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.49% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
RYFIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 5.61%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам SFPAX и RYFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
RYFIX Rydex Financial Services Fund | 5.61% | 11.21% | 22.86% | 14.54% | -18.03% | 35.83% | 0.27% | 28.32% | -12.05% | 15.74% |
Correlation
The correlation between SFPAX and RYFIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.94 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and RYFIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.94, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. RYFIX — Ранг доходности на риск
SFPAX
RYFIX
Сравнение SFPAX c RYFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Rydex Financial Services Fund (RYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | RYFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.69 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 2.03 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и RYFIX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что меньше максимальной просадки RYFIX в -77.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и RYFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | RYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -77.63% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -13.52% | +8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -18.14% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -27.08% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -44.01% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | 0.00% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -18.33% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 4.62% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и RYFIX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Rydex Financial Services Fund (RYFIX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | RYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.84% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 11.00% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 14.32% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.50% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 20.91% | +1.60% |
Сравнение комиссий SFPAX и RYFIX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии RYFIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и RYFIX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYFIX Rydex Financial Services Fund | 1.14% | 1.21% | 0.76% | 0.00% | 25.45% | 0.83% | 0.00% | 0.41% | 5.14% | 0.51% | 0.71% | 1.65% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and RYFIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYFIX has higher volatility (3.84%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs RYFIX's -77.63%.
RYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и RYFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор