PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFPAX с RYFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFPAX с RYFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Rydex Financial Services Fund (RYFIX).

SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г.. RYFIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и RYFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Rydex Financial Services Fund (RYFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFPAX и RYFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		-7.98%11.21%22.86%14.54%-18.03%35.83%0.27%28.32%-12.05%15.74%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFPAX имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции RYFIX немного впереди с 9.52%.

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.89%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.11%

RYFIX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-7.15%
1 год
1.93%
3 года*
14.50%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Financial Service Fund

Rydex Financial Services Fund

Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с FLCSFPAX с ICFSXSFPAX с FSPCXSFPAX с RMBKXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBXSFPAX с HSFNX
Часто сравнивают с RYFIX:
RYFIX с FLCRYFIX с FSPCXRYFIX с SBFAXRYFIX с RMBKXRYFIX с BTORYFIX с RPFGXRYFIX с HSFNX

Сравнение комиссий SFPAX и RYFIX

SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии RYFIX в 1.36%.

SFPAX
Saratoga Financial Service Fund
RYFIX
Rydex Financial Services Fund

Доходность на риск

SFPAX vs. RYFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RYFIX
Ранг доходности на риск RYFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYFIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFPAX c RYFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Rydex Financial Services Fund (RYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFPAXRYFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.11

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.28

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.21

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

0.67

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFPAX vs. RYFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFPAX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа RYFIX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFPAX и RYFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFPAXRYFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.11

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.17

-0.03

Корреляция

Корреляция между SFPAX и RYFIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и RYFIX

SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		1.31%1.21%0.76%0.00%25.45%0.83%0.00%0.41%5.14%0.51%0.71%1.65%

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и RYFIX

Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что меньше максимальной просадки RYFIX в -77.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и RYFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFPAXRYFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-77.63%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-13.52%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-27.08%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

-44.01%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-10.75%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-18.48%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.35%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и RYFIX

Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Rydex Financial Services Fund (RYFIX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFPAXRYFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.02%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

10.95%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

19.03%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

18.49%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

20.99%

+1.68%