Сравнение SFPAX с HSSAX
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and HSSAX (Emerald Finance and Banking Innovation Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 4.82%/yr for HSSAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFPAX charges 3.81%/yr vs 1.71%/yr for HSSAX.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и HSSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX превзошли акции HSSAX по среднегодовой доходности: 9.04% против 4.82% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
HSSAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение доходности по годам SFPAX и HSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | 8.94% | 12.11% | 16.47% | 15.58% | -55.87% | 38.83% | 11.94% | 20.55% | -19.86% | 12.63% |
Correlation
The correlation between SFPAX and HSSAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and HSSAX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. HSSAX — Ранг доходности на риск
SFPAX
HSSAX
Сравнение SFPAX c HSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | HSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.61 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.30 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и HSSAX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, примерно равная максимальной просадке HSSAX в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и HSSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | HSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -73.01% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -19.61% | +14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -22.17% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -73.01% | +45.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -73.01% | +27.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -43.45% | +40.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -19.07% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 9.14% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и HSSAX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | HSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.08% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 17.75% | -15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 24.57% | -15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 29.32% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 28.19% | -5.68% |
Сравнение комиссий SFPAX и HSSAX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии HSSAX в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и HSSAX
Ни SFPAX, ни HSSAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 26.56% | 2.83% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and HSSAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSSAX has higher volatility (6.08%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs HSSAX's -73.01%.
HSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и HSSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор