- ISIN
- US3176092464
- CUSIP
- 317609246
- Эмитент
- Emerald
- Дата выпуска
- 18 февр. 1997 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции HSSAX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HSSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $785.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) показал доход в 10.42% с начала года и 16.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSSAX составила 4.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Emerald Finance and Banking Innovation Fund
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 10.42%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 4.91%
- Всё время*
- 8.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HSSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +51.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HSSAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 авг. 2000 г. с доходностью +45.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.92% | -10.05% | -1.36% | 8.54% | 0.32% | 10.50% | -1.79% | 4.36% | 10.42% | ||||
| 2025 | 4.00% | -1.43% | -5.32% | -2.12% | 5.03% | 5.11% | 2.06% | 8.27% | -2.29% | -4.22% | 1.34% | 2.00% | 12.11% |
| 2024 | -2.49% | -3.01% | 2.09% | -7.25% | 2.43% | 1.32% | 19.45% | -0.19% | -0.22% | 1.38% | 13.25% | -8.22% | 16.47% |
| 2023 | 4.56% | -1.16% | -14.18% | -1.68% | -4.21% | 8.69% | 16.55% | -7.82% | -6.25% | -5.29% | 13.53% | 17.55% | 15.58% |
| 2022 | -14.86% | 1.81% | -5.83% | -16.22% | -11.73% | -17.21% | 12.07% | -3.44% | -11.80% | 3.01% | -2.34% | -8.04% | -55.87% |
| 2021 | 5.28% | 16.62% | 8.12% | -0.94% | -4.13% | 0.81% | -0.82% | 10.42% | -2.93% | 19.35% | -3.91% | -10.40% | 38.83% |
Метрики бенчмарка
Emerald Finance and Banking Innovation Fund has an annualized alpha of 3.26%, beta of 0.87, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.31%) than losses (85.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.26%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 89.31%
- Участие в снижении
- 85.56%
Комиссия
Комиссия HSSAX составляет 1.71%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSSAX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.50 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 10.58 | -8.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Emerald Finance and Banking Innovation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $5.59 | $0.00 | $0.00 | $7.71 | $1.29 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 26.56% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Emerald Finance and Banking Innovation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.59 | $5.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Emerald Finance and Banking Innovation Fund показал максимальную просадку в 73.01%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Emerald Finance and Banking Innovation Fund составляет 42.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.01%май 2023 г. | 1y 5mo | — | 4y 9moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-54.88%март 2020 г. | 1y 9mo | 9mo 24d | 2y 6moиюнь 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-53.90%март 2009 г. | 2y 15d | 4y 3mo | 6y 4moфевр. 2007 г. - июль 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.03%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 1y 10mo | 2y 3moапр. 1998 г. - авг. 2000 г. | — |
-21.04%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 9mo 3d | 11mo 14dдек. 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| HSSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.01% | -56.78% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -9.10% | -10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.17% | -18.90% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.01% | -25.43% | -47.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.01% | -33.92% | -39.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.68% | -0.17% | -42.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.12% | -10.69% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 2.14% | +6.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HSSAX
Добавьте Emerald Finance and Banking Innovation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSSAX