- ISIN
- US3176092464
- CUSIP
- 317609246
- Эмитент
- Emerald
- Дата выпуска
- 18 февр. 1997 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) снизился на 3.7% с начала года. Текущая цена акции HSSAX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HSSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $697.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) показал доход в -3.66% с начала года и 7.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSSAX составила 3.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Emerald Finance and Banking Innovation Fund
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- -6.97%
- 10 лет*
- 3.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HSSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +51.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HSSAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 авг. 2000 г. с доходностью +45.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.92% | -10.05% | -1.36% | 8.54% | 0.32% | -1.20% | -3.66% | ||||||
| 2025 | 4.00% | -1.43% | -5.32% | -2.12% | 5.03% | 5.11% | 2.06% | 8.27% | -2.29% | -4.22% | 1.34% | 2.00% | 12.11% |
| 2024 | -2.49% | -3.01% | 2.09% | -7.25% | 2.43% | 1.32% | 19.45% | -0.19% | -0.22% | 1.38% | 13.25% | -8.22% | 16.47% |
| 2023 | 4.56% | -1.16% | -14.18% | -1.68% | -4.21% | 8.69% | 16.55% | -7.82% | -6.25% | -5.29% | 13.53% | 17.55% | 15.58% |
| 2022 | -14.86% | 1.81% | -5.83% | -16.22% | -11.73% | -17.21% | 12.07% | -3.44% | -11.80% | 3.01% | -2.34% | -8.04% | -55.87% |
| 2021 | 5.28% | 16.62% | 8.12% | -0.94% | -4.13% | 0.81% | -0.82% | 10.42% | -2.93% | 19.35% | -3.91% | -10.40% | 38.83% |
Метрики бенчмарка
Emerald Finance and Banking Innovation Fund has an annualized alpha of 2.83%, beta of 0.87, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.91%) than losses (87.17%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.83%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 88.91%
- Участие в снижении
- 87.17%
Комиссия
Комиссия HSSAX составляет 1.71%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSSAX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.93 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 13.52 | -12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Emerald Finance and Banking Innovation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $5.59 | $0.00 | $0.00 | $7.71 | $1.29 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 26.56% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Emerald Finance and Banking Innovation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.59 | $5.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Emerald Finance and Banking Innovation Fund показал максимальную просадку в 73.01%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Emerald Finance and Banking Innovation Fund составляет 49.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -73.01%май 2023 г. | 1y 5mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -54.88%март 2020 г. | 1y 9mo | 9mo 24d | 2y 6moиюнь 2018 г. - янв. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -53.90%март 2009 г. | 2y 15d | 4y 3mo | 6y 4moфевр. 2007 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -41.03%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 1y 10mo | 2y 3moапр. 1998 г. - авг. 2000 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.04%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 9mo 3d | 11mo 14dдек. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| HSSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.01% | -56.78% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -9.10% | -10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.17% | -18.90% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.01% | -25.43% | -47.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.01% | -33.92% | -39.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.99% | -0.74% | -49.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -10.72% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 1.97% | +6.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HSSAX
Добавьте Emerald Finance and Banking Innovation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSSAX