PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSSAX с HSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSSAX с HSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Emerald Growth Fund (HSPGX).

HSSAX управляется Emerald. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г.. HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HSSAX и HSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSSAX и HSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund		-10.45%12.11%16.47%15.58%-55.87%38.83%11.94%20.55%-19.86%12.63%
HSPGX
Emerald Growth Fund		-0.71%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, HSSAX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у HSPGX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции HSSAX уступали акциям HSPGX по среднегодовой доходности: 3.39% против 13.73% соответственно.

HSSAX

1 день
2.83%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-10.68%
1 год
2.83%
3 года*
15.07%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
3.39%

HSPGX

1 день
5.53%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
4.94%
1 год
49.48%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.93%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Finance and Banking Innovation Fund

Emerald Growth Fund

Часто сравнивают с HSSAX:
HSSAX с EFCNXHSSAX с FGROXHSSAX с FSRBXHSSAX с BTOHSSAX с RMBKXHSSAX с FIDSXHSSAX с FIKBX
Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с DMCRXHSPGX с FGROXHSPGX с CMCIXHSPGX с ETEGXHSPGX с EMCAXHSPGX с VRTGX

Сравнение комиссий HSSAX и HSPGX

HSSAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии HSPGX в 1.03%.

HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund
HSPGX
Emerald Growth Fund

Доходность на риск

HSSAX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSSAX
Ранг доходности на риск HSSAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSSAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSSAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSSAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSSAX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSSAXHSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.71

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

2.30

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.86

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

11.16

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSSAX vs. HSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSSAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа HSPGX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSSAX и HSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSSAXHSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.71

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.32

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Корреляция

Корреляция между HSSAX и HSPGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSSAX и HSPGX

HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%.

TTM202520242023202220212020201920182017
HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund		0.00%0.00%1.98%0.00%0.00%11.48%0.00%0.00%26.56%2.83%
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.83%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSSAX и HSPGX

Максимальная просадка HSSAX за все время составила -73.01%, что больше максимальной просадки HSPGX в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSSAX и HSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSSAXHSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.01%

-60.28%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-15.38%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.01%

-38.65%

-34.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.01%

-41.48%

-31.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.51%

-9.67%

-43.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-19.10%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

3.95%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HSSAX и HSPGX

Текущая волатильность для Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) составляет 6.34%, в то время как у Emerald Growth Fund (HSPGX) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что HSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSSAXHSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

11.36%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

20.12%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

29.18%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

25.26%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

24.98%

+3.18%