Сравнение HSSAX с BTO
HSSAX (Emerald Finance and Banking Innovation Fund) and BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, HSSAX returned 3.64%/yr vs 9.96%/yr for BTO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSSAX charges 1.71%/yr vs 2.01%/yr for BTO.
Доходность
Сравнение доходности HSSAX и BTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSSAX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции HSSAX уступали акциям BTO по среднегодовой доходности: 3.64% против 9.96% соответственно.
HSSAX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- -6.97%
- 10 лет*
- 3.64%
BTO
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам HSSAX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | -3.66% | 12.11% | 16.47% | 15.58% | -55.87% | 38.83% | 11.94% | 20.55% | -19.86% | 12.63% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.49% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Correlation
The correlation between HSSAX and BTO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.67 |
The correlation between HSSAX and BTO shifts across timeframes, from 0.64 (5 years) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSSAX vs. BTO — Ранг доходности на риск
HSSAX
BTO
Сравнение HSSAX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSSAX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 2.17 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSSAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.12 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.28 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.30 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HSSAX и BTO
Максимальная просадка HSSAX за все время составила -73.01%, примерно равная максимальной просадке BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSSAX и BTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSSAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.01% | -72.27% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -15.26% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.17% | -25.19% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.01% | -51.80% | -21.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.01% | -65.70% | -7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.99% | -7.74% | -42.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -19.00% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 6.13% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSSAX и BTO
Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что HSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSSAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.15% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 14.97% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 20.62% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.21% | 31.35% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.21% | 36.13% | -7.92% |
Сравнение комиссий HSSAX и BTO
HSSAX берет комиссию в 1.71%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSSAX и BTO
HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.23% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 26.56% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSSAX and BTO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSSAX has higher volatility (5.41%) compared to BTO (5.15%). In terms of maximum drawdown, HSSAX dropped -73.01% vs BTO's -72.27%.
BTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSSAX и BTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор