Сравнение HSSAX с BTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO).
HSSAX управляется Emerald. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г.. BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HSSAX и BTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSSAX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | -10.45% | 12.11% | 16.47% | 15.58% | -55.87% | 38.83% | 11.94% | 20.55% | -19.86% | 12.63% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 3.32% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HSSAX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции HSSAX уступали акциям BTO по среднегодовой доходности: 3.39% против 10.78% соответственно.
HSSAX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -10.68%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- 3.39%
BTO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSSAX и BTO
HSSAX берет комиссию в 1.71%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Доходность на риск
HSSAX vs. BTO — Ранг доходности на риск
HSSAX
BTO
Сравнение HSSAX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSSAX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.52 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.72 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 1.88 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSSAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.52 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.19 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.30 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HSSAX и BTO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSSAX и BTO
HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 26.56% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.31% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок HSSAX и BTO
Максимальная просадка HSSAX за все время составила -73.01%, примерно равная максимальной просадке BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSSAX и BTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSSAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.01% | -72.27% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -16.79% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.01% | -51.80% | -21.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.01% | -65.70% | -7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.51% | -8.77% | -44.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -19.08% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 6.47% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSSAX и BTO
Текущая волатильность для Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) составляет 6.34%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что HSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSSAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 7.33% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 16.40% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.99% | 24.69% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 31.48% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.16% | 36.20% | -8.04% |