PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSSAX с FGROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSSAX с FGROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX).

HSSAX управляется Emerald. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г.. FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HSSAX и FGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSSAX и FGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund		-10.45%12.11%16.47%15.58%-55.87%38.83%11.94%20.55%-19.86%12.63%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		-0.63%31.85%20.04%19.04%-24.42%3.91%38.92%28.71%-11.85%28.11%

Доходность по периодам

С начала года, HSSAX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у FGROX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции HSSAX уступали акциям FGROX по среднегодовой доходности: 3.39% против 13.31% соответственно.

HSSAX

1 день
2.83%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-10.68%
1 год
2.83%
3 года*
15.07%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
3.39%

FGROX

1 день
5.54%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.05%
1 год
49.73%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.78%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Finance and Banking Innovation Fund

Emerald Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HSSAX:
HSSAX с EFCNXHSSAX с FSRBXHSSAX с HSPGXHSSAX с FIDSXHSSAX с RMBKXHSSAX с BTOHSSAX с FIKBX
Часто сравнивают с FGROX:
FGROX с FSPGXFGROX с DMCRXFGROX с CTSIXFGROX с NCLEXFGROX с NEAIXFGROX с CMCIXFGROX с NESIX

Сравнение комиссий HSSAX и FGROX

HSSAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии FGROX в 0.78%.

HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

HSSAX vs. FGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSSAX
Ранг доходности на риск HSSAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSSAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSSAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSSAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FGROX
Ранг доходности на риск FGROX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGROX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGROX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGROX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGROX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGROX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSSAX c FGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSSAXFGROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.71

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

2.31

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.88

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

11.28

-11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSSAX vs. FGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSSAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FGROX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSSAX и FGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSSAXFGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.71

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.27

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.53

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между HSSAX и FGROX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSSAX и FGROX

HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%.

TTM202520242023202220212020201920182017
HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund		0.00%0.00%1.98%0.00%0.00%11.48%0.00%0.00%26.56%2.83%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		11.46%11.39%13.92%5.91%8.13%17.87%8.04%1.38%11.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSSAX и FGROX

Максимальная просадка HSSAX за все время составила -73.01%, что больше максимальной просадки FGROX в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSSAX и FGROX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSSAXFGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.01%

-41.48%

-31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-15.38%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.01%

-38.52%

-34.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.01%

-41.48%

-31.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.51%

-9.61%

-43.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-10.33%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

3.93%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HSSAX и FGROX

Текущая волатильность для Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) составляет 6.34%, в то время как у Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что HSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSSAXFGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

11.38%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

20.13%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

29.20%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

25.38%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

25.04%

+3.12%