Сравнение SFPAX с FRBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX).

SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г.. FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и FRBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFPAX и FRBAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SFPAX Saratoga Financial Service Fund	0.00%	7.00%	26.05%	10.58%	-14.36%	31.17%	-5.81%	29.63%	-19.23%	19.28%
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund	0.80%	11.07%	22.54%	-1.93%	-12.25%	40.51%	-10.11%	27.60%	-17.61%	10.32%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям FRBAX по среднегодовой доходности: 9.11% против 9.75% соответственно.

SFPAX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -0.90%

1 год: 6.89%

3 года*: 16.47%

5 лет*: 7.29%

10 лет*: 9.11%

FRBAX

1 день: 1.98%

1 месяц: -2.96%

С начала года: 0.80%

6 месяцев: 6.50%

1 год: 19.16%

3 года*: 18.59%

5 лет*: 5.17%

10 лет*: 9.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Financial Service Fund

Название символа

John Hancock Regional Bank Fund

Часто сравнивают с SFPAX:

SFPAX с FLC SFPAX с ICFSX SFPAX с FSPCX SFPAX с RMBKX SFPAX с BTO SFPAX с FSRBX SFPAX с HSFNX

Часто сравнивают с FRBAX:

FRBAX с QQQ FRBAX с FLC FRBAX с ICFSX FRBAX с BTO FRBAX с FSRBX FRBAX с HSFNX FRBAX с FSPCX

Сравнение комиссий SFPAX и FRBAX

SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии FRBAX в 1.22%.

SFPAX

Saratoga Financial Service Fund

FRBAX

John Hancock Regional Bank Fund

Доходность на риск

SFPAX vs. FRBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FRBAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFPAX c FRBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SFPAX	FRBAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	0.73	-0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.68	1.13	-0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.16	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.57	1.35	-0.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.51	3.47	-0.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFPAX vs. FRBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFPAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FRBAX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFPAX и FRBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SFPAX	FRBAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	0.73	-0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.20	+0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	0.33	+0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.14	0.39	-0.26

Корреляция

Корреляция между SFPAX и FRBAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и FRBAX

SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SFPAX Saratoga Financial Service Fund	0.00%	0.00%	5.91%	5.05%	5.71%	5.03%	4.18%	7.10%	22.58%	0.00%	0.00%	0.00%
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund	8.72%	8.82%	9.72%	2.65%	5.83%	5.26%	2.43%	1.75%	1.92%	1.76%	2.94%	4.42%

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и FRBAX

Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки FRBAX в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и FRBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SFPAX	FRBAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.98%	-67.55%	-4.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.17%	-14.22%	+1.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.51%	-46.15%	+18.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.64%	-52.24%	+6.60%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.65%	-10.30%	+7.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.06%	-12.32%	-8.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.13%	5.55%	-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и FRBAX

Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SFPAX	FRBAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	4.88%	-4.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.73%	16.34%	-9.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.59%	25.54%	-7.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.06%	26.64%	-7.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.67%	29.30%	-6.63%

Сравнение SFPAX с FRBAX

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и FRBAX

Сравнение доходности по годам SFPAX и FRBAX

Доходность по периодам

SFPAX

FRBAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SFPAX и FRBAX

Доходность на риск

SFPAX vs. FRBAX — Ранг доходности на риск

SFPAX

FRBAX

Сравнение SFPAX c FRBAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SFPAX vs. FRBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и FRBAX

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и FRBAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и FRBAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)