PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFPAX с FRBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFPAX с FRBAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 10.69%/yr for FRBAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SFPAX charges 3.81%/yr vs 1.22%/yr for FRBAX.

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и FRBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям FRBAX по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.69% соответственно.

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
1.29%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.04%

FRBAX

1 день
1.08%
1 месяц
5.76%
6 месяцев
14.20%
С начала года
18.75%
1 год
27.35%
3 года*
25.87%
5 лет*
9.72%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFPAX и FRBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		18.75%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.32%

Correlation

The correlation between SFPAX and FRBAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.88

Over the past year, the correlation between SFPAX and FRBAX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Financial Service Fund

John Hancock Regional Bank Fund

Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с ICFSXSFPAX с FLCSFPAX с FSPCXSFPAX с HSFNXSFPAX с FIDAXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBX
Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с ICFSXFRBAX с FLCFRBAX с RPFGXFRBAX с FSPCXFRBAX с BTOFRBAX с FSRBX

Доходность на риск

SFPAX vs. FRBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFPAX c FRBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFPAXFRBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.35

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
1.93

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.00

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

5.30

-5.72

SFPAX vs. FRBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFPAX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FRBAX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFPAX и FRBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и FRBAX

Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки FRBAX в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и FRBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFPAXFRBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-67.55%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-14.22%

+9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-25.26%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-46.15%

+18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

-52.24%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.23%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-12.25%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

5.36%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и FRBAX

Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFPAXFRBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.24%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

15.02%

-13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

21.26%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

26.39%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

29.24%

-6.73%

Сравнение комиссий SFPAX и FRBAX

SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии FRBAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и FRBAX

SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		7.17%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFPAX and FRBAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRBAX has higher volatility (5.24%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs FRBAX's -67.55%.

FRBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFPAX и FRBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор