Сравнение SFPAX с BDJ
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) are both mutual funds - SFPAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 10.46%/yr for BDJ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFPAX charges 3.81%/yr vs 0.86%/yr for BDJ.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и BDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.46% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
BDJ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам SFPAX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 6.43% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Correlation
The correlation between SFPAX and BDJ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2005 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and BDJ has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
SFPAX
BDJ
Сравнение SFPAX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.62 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 5.92 | -6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и BDJ
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и BDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -59.46% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -12.28% | +7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -15.70% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -21.39% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -48.14% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.50% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -8.91% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.35% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и BDJ
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.31% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 9.39% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 12.20% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 16.05% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 18.38% | +4.13% |
Сравнение комиссий SFPAX и BDJ
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и BDJ
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 8.89% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and BDJ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDJ has higher volatility (3.31%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs BDJ's -59.46%.
BDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и BDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор