Сравнение SFPAX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFPAX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 9.11% против 9.93% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.11%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFPAX и BDJ
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
SFPAX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
SFPAX
BDJ
Сравнение SFPAX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFPAX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.69 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.04 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.97 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 3.62 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFPAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.30 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SFPAX и BDJ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и BDJ
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и BDJ
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFPAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -59.46% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -12.28% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -21.39% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -48.14% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -9.16% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -8.99% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.29% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и BDJ
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFPAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.62% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 9.50% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 16.68% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 16.13% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 18.38% | +4.29% |