PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFNNX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFNNX с SFLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).

SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFNNX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, SFNNX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции SFNNX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 10.98% против 13.25% соответственно.

SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с SCHDSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SWTSX

Сравнение комиссий SFNNX и SFLNX

И SFNNX, и SFLNX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Доходность на риск

SFNNX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFNNX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFNNXSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.24

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

1.79

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

1.72

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.20

8.22

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFNNX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SFLNX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFNNXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.24

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.51

-0.26

Корреляция

Корреляция между SFNNX и SFLNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и SFLNX

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SFLNX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и SFLNX

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и SFLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFNNXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-56.18%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-12.28%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-18.98%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-37.59%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-4.24%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-6.06%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.56%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и SFLNX

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFNNXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

4.01%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

8.18%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

16.24%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

15.34%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.41%

-1.13%