Сравнение SFNNX с DFSCX
SFNNX (Schwab Fundamental International Large Company Index Fund) and DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) are both mutual funds - SFNNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab, while DFSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, SFNNX returned 11.97%/yr vs 11.53%/yr for DFSCX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFNNX charges 0.25%/yr vs 0.41%/yr for DFSCX.
Доходность
Сравнение доходности SFNNX и DFSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFNNX показывает доходность 18.29%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью 19.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFNNX имеют среднегодовую доходность 11.97%, а акции DFSCX немного отстают с 11.53%.
SFNNX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 20.46%
- 1 год
- 40.42%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 11.97%
DFSCX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 38.65%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам SFNNX и DFSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 18.29% | 41.06% | 2.27% | 19.88% | -7.95% | 14.38% | 4.35% | 18.09% | -13.96% | 23.95% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 19.26% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
Correlation
The correlation between SFNNX and DFSCX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.71 |
The correlation between SFNNX and DFSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFNNX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск
SFNNX
DFSCX
Сравнение SFNNX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFNNX | DFSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 4.37 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.95 | 14.12 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFNNX и DFSCX
Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и DFSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFNNX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -63.07% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -8.17% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -27.01% | +13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -27.01% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.23% | -46.88% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | 0.00% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -9.90% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.53% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFNNX и DFSCX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFNNX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.02% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 11.99% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 17.79% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 21.05% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 22.65% | -5.32% |
Сравнение комиссий SFNNX и DFSCX
SFNNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSCX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFNNX и DFSCX
Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности DFSCX в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.80% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 4.32% | 5.11% | 3.61% | 3.26% | 2.92% | 3.81% | 2.42% | 3.69% | 3.51% | 2.70% | 3.21% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
SFNNX and DFSCX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFNNX has higher volatility (6.43%) compared to DFSCX (5.02%). In terms of maximum drawdown, SFNNX dropped -59.60% vs DFSCX's -63.07%.
SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFNNX и DFSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор