PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFNNX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFNNX с AGG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SFNNX (Schwab Fundamental International Large Company Index Fund) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both funds - SFNNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, SFNNX returned 11.97%/yr vs 1.57%/yr for AGG. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SFNNX charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFNNX показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции SFNNX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 11.97% против 1.57% соответственно.

SFNNX

1 день
3.14%
1 месяц
2.05%
С начала года
18.29%
6 месяцев
20.46%
1 год
40.42%
3 года*
22.71%
5 лет*
12.78%
10 лет*
11.97%

AGG

1 день
-0.12%
1 месяц
1.09%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.87%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFNNX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		18.29%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.52%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between SFNNX and AGG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

-0.06

The correlation between SFNNX and AGG shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с FNDXSFNNX с SCHDSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

SFNNX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFNNX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFNNXAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.19

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.76

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.21

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

1.63

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

4.82

+9.13

SFNNX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и AGG

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFNNXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-18.43%

-41.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-2.76%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-6.11%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-17.82%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-18.43%

-21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.88%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-2.71%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

0.94%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и AGG

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFNNXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

1.37%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

2.81%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

3.82%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

6.09%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

5.41%

+11.92%

Сравнение комиссий SFNNX и AGG

SFNNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и AGG

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.32%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Часто задаваемые вопросы

SFNNX and AGG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFNNX has higher volatility (6.43%) compared to AGG (1.37%). In terms of maximum drawdown, SFNNX dropped -59.60% vs AGG's -18.43%.

SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFNNX и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор