Сравнение SFM с VST
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, SFM returned 24.38%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between SFM and VST is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between SFM and VST shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$5.20
VST:
$8.60
SFM:
16.62
VST:
17.20
SFM:
0.60
VST:
0.39
SFM:
0.95
VST:
2.19
SFM:
$8.90B
VST:
$17.20B
SFM:
$3.41B
VST:
$1.12B
SFM:
$837.54M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. VST — Ранг доходности на риск
SFM
VST
Сравнение SFM c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.99 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.38 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.70 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и VST
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -53.32% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -38.01% | -24.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -48.80% | -14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -48.80% | -14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -31.89% | -20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -13.72% | -26.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 20.73% | +24.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и VST
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 15.14% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 37.96% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 48.75% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 47.97% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 42.22% | -4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и VST
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и VST
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and VST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор