PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с URBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с URBN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and URBN (Urban Outfitters, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 11.50%/yr for URBN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и URBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у URBN с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции URBN по среднегодовой доходности: 14.32% против 11.50% соответственно.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

URBN

1 день
-0.49%
1 месяц
15.95%
С начала года
2.31%
6 месяцев
-5.91%
1 год
11.32%
3 года*
31.92%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и URBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
URBN
Urban Outfitters, Inc.		2.31%37.14%53.77%49.64%-18.77%14.69%-7.81%-16.36%-5.31%23.10%

Correlation

The correlation between SFM and URBN is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.21

Over the past year, the correlation between SFM and URBN has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.21, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFM:

$8.25B

URBN:

$6.84B

EPS

SFM:

$5.20

URBN:

$5.18

Коэффициент P/E

SFM:

16.62

URBN:

14.85

Коэффициент PEG

SFM:

0.60

URBN:

0.63

Коэффициент P/S

SFM:

0.95

URBN:

1.11

Коэффициент P/B

SFM:

5.75

URBN:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.90B

URBN:

$6.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.41B

URBN:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$837.54M

URBN:

$603.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Urban Outfitters, Inc.

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с URBN:
URBN с DOCUURBN с BOOTURBN с IBITURBN с XRTURBN с COSTURBN с TJXURBN с XLV

Доходность на риск

SFM vs. URBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
URBN
Ранг доходности на риск URBN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URBN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URBN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URBN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URBN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URBN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c URBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMURBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.26

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
0.70

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.08

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.43

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

0.82

-1.82

SFM vs. URBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа URBN равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и URBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и URBN

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки URBN в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и URBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMURBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-83.96%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-26.32%

-35.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-28.53%

-34.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-56.36%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-73.80%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-6.89%

-45.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-32.55%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

13.77%

+31.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и URBN

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Urban Outfitters, Inc. (URBN) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMURBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

10.59%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

28.72%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

43.59%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

47.28%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

48.75%

-10.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и URBN

Ни SFM, ни URBN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и URBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Urban Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.33B
1.48B
(SFM) Общая выручка
(URBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFM и URBN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprouts Farmers Market, Inc. и Urban Outfitters, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20222023202420252026
39.4%
36.6%
Активы портфеля
SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

URBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.57M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

URBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.68M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

URBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.71M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

SFM and URBN have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (12.50%) compared to URBN (10.59%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs URBN's -83.96%.

URBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и URBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор