Сравнение SFM с URA
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 15.90%/yr for URA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 14.32% против 15.90% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
URA
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам SFM и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
URA Global X Uranium ETF | 6.53% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Correlation
The correlation between SFM and URA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.14 |
The correlation between SFM and URA shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. URA — Ранг доходности на риск
SFM
URA
Сравнение SFM c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.04 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.30 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и URA
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -93.54% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -31.48% | -30.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -37.81% | -25.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -37.90% | -25.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -61.45% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -48.34% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -74.94% | +34.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 14.12% | +31.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и URA
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 17.69% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 39.95% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 51.24% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 43.96% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 37.91% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и URA
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.58% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
SFM and URA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (17.69%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs URA's -93.54%.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор