Сравнение SFM с TLN
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, SFM returned 35.31%/yr vs 98.02%/yr for TLN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью -3.81%.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 46.77% |
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
Correlation
The correlation between SFM and TLN is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between SFM and TLN shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
TLN:
$17.10B
SFM:
$5.20
TLN:
-$0.44
SFM:
0.95
TLN:
5.70
SFM:
5.75
TLN:
15.94
SFM:
$8.90B
TLN:
$3.02B
SFM:
$3.41B
TLN:
$1.06B
SFM:
$837.54M
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. TLN — Ранг доходности на риск
SFM
TLN
Сравнение SFM c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.98 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.96 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и TLN
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -33.80% | -39.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -32.05% | -30.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -33.80% | -29.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -19.13% | -32.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -7.33% | -32.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 15.94% | +29.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и TLN
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 17.27% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 42.00% | -11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 56.34% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 49.98% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 49.98% | -12.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и TLN
Ни SFM, ни TLN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и TLN
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and TLN have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (17.27%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs TLN's -33.80%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор