PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с STRL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 67.37%/yr for STRL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 14.32% против 67.37% соответственно.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

STRL

1 день
2.44%
1 месяц
0.55%
С начала года
180.50%
6 месяцев
172.57%
1 год
320.41%
3 года*
152.83%
5 лет*
104.12%
10 лет*
67.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		180.50%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%

Correlation

The correlation between SFM and STRL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.15

The correlation between SFM and STRL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFM:

$8.25B

STRL:

$26.66B

EPS

SFM:

$5.20

STRL:

$11.19

Коэффициент P/E

SFM:

16.62

STRL:

76.77

Коэффициент PEG

SFM:

0.60

STRL:

1.63

Коэффициент P/S

SFM:

0.95

STRL:

9.22

Коэффициент P/B

SFM:

5.75

STRL:

22.41

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.90B

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.41B

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$837.54M

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Sterling Infrastructure, Inc.

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с VRT

Доходность на риск

SFM vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMSTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
3.92

-4.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
4.04

-5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.54

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

10.41

-11.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

28.52

-29.52

SFM vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и STRL

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-92.51%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-31.02%

-31.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-47.67%

-15.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-47.67%

-15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-59.60%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-13.56%

-38.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-46.29%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

11.30%

+34.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и STRL

Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

27.60%

-15.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

65.26%

-34.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

82.41%

-36.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

57.29%

-18.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

53.58%

-15.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и STRL

Ни SFM, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.33B
825.68M
(SFM) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFM и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprouts Farmers Market, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
39.4%
23.5%
Активы портфеля
SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

SFM and STRL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (27.60%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs STRL's -92.51%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор