PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SFM с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SFM и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.


SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
10.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и SHLD


2026 (YTD)202520242023
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.
8.36%-37.30%164.12%21.24%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between SFM and SHLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.16

The correlation between SFM and SHLD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprouts Farmers Market, Inc.

Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

SFM vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SFMSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.09

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.52

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

1.28

-2.28

SFM vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и SHLD

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и SHLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SFMSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-20.10%

-52.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-20.10%

-42.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-18.20%

-33.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-3.34%

-36.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

8.12%

+37.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и SHLD

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SFMSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

9.05%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

19.94%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

24.55%

+21.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

21.29%

+17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

21.29%

+16.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и SHLD

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.


ПозицияTTM202520242023
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы


SFM and SHLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (12.50%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs SHLD's -20.10%.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор