Сравнение SFM с SHLD
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, SFM returned -45.03% vs 10.40% for SHLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 21.24% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between SFM and SHLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between SFM and SHLD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. SHLD — Ранг доходности на риск
SFM
SHLD
Сравнение SFM c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.52 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.28 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и SHLD
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -20.10% | -52.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -20.10% | -42.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -18.20% | -33.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -3.34% | -36.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 8.12% | +37.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и SHLD
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 9.05% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 19.94% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 24.55% | +21.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 21.29% | +17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 21.29% | +16.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и SHLD
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SFM and SHLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs SHLD's -20.10%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор