Сравнение SFM с NRG
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 14.32% против 26.90% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам SFM и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between SFM and NRG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between SFM and NRG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
NRG:
$26.10B
SFM:
$5.20
NRG:
$1.21
SFM:
16.62
NRG:
103.60
SFM:
0.60
NRG:
1.56
SFM:
0.95
NRG:
0.76
SFM:
5.75
NRG:
6.18
SFM:
$8.90B
NRG:
$32.38B
SFM:
$3.41B
NRG:
$4.69B
SFM:
$837.54M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. NRG — Ранг доходности на риск
SFM
NRG
Сравнение SFM c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.97 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.47 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.16 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и NRG
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -79.41% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -34.24% | -27.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -34.24% | -29.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -34.24% | -29.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -48.76% | -14.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -31.61% | -20.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -27.99% | -12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 13.73% | +31.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и NRG
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 15.26% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 35.10% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 44.88% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 40.03% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 39.16% | -1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и NRG
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и NRG
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and NRG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор