Сравнение SFM с MRK
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 14.32% против 11.59% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам SFM и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between SFM and MRK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.10 |
The correlation between SFM and MRK shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
MRK:
$294.29B
SFM:
$5.20
MRK:
$3.58
SFM:
16.62
MRK:
33.21
SFM:
0.60
MRK:
0.03
SFM:
0.95
MRK:
4.52
SFM:
5.75
MRK:
6.41
SFM:
$8.90B
MRK:
$65.59B
SFM:
$3.41B
MRK:
$49.79B
SFM:
$837.54M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. MRK — Ранг доходности на риск
SFM
MRK
Сравнение SFM c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.49 | -5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 11.22 | -12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и MRK
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -68.61% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -11.37% | -50.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -43.44% | -20.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -43.44% | -20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -43.44% | -20.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -5.03% | -46.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -18.83% | -21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 4.54% | +40.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и MRK
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 9.57% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 18.04% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 27.18% | +18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 23.66% | +15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 22.96% | +14.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и MRK
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и MRK
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and MRK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор