Сравнение SFM с META
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям META по среднегодовой доходности: 14.32% против 17.39% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам SFM и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between SFM and META is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between SFM and META shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
META:
$1.45T
SFM:
$5.20
META:
$27.47
SFM:
16.62
META:
20.64
SFM:
0.60
META:
0.85
SFM:
0.95
META:
6.78
SFM:
5.75
META:
5.97
SFM:
$8.90B
META:
$214.96B
SFM:
$3.41B
META:
$176.14B
SFM:
$837.54M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. META — Ранг доходности на риск
SFM
META
Сравнение SFM c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.54 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.12 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и META
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -76.74% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -33.30% | -28.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -34.15% | -29.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -76.74% | +13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -76.74% | +13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -28.06% | -23.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -15.83% | -24.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 16.06% | +29.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и META
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 10.17% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 26.91% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 35.52% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 44.04% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 38.67% | -0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и META
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и META
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and META have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор