Сравнение SFM с GOOG
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 25.97%/yr for GOOG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 14.32% против 25.97% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам SFM и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between SFM and GOOG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.12 |
The correlation between SFM and GOOG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
GOOG:
$4.38T
SFM:
$5.20
GOOG:
$13.11
SFM:
16.62
GOOG:
27.31
SFM:
0.60
GOOG:
1.34
SFM:
0.95
GOOG:
10.35
SFM:
5.75
GOOG:
9.16
SFM:
$8.90B
GOOG:
$422.57B
SFM:
$3.41B
GOOG:
$255.12B
SFM:
$837.54M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. GOOG — Ранг доходности на риск
SFM
GOOG
Сравнение SFM c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.59 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.99 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 17.56 | -18.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и GOOG
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -44.60% | -28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -20.75% | -41.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -29.35% | -34.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -44.60% | -18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -44.60% | -18.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -10.19% | -41.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -8.89% | -31.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 5.88% | +39.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и GOOG
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 7.29% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 20.47% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 28.75% | +17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 31.15% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 29.02% | +8.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и GOOG
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и GOOG
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and GOOG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор