PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFM с GDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, SFM returned 35.31%/yr vs 42.64%/yr for GDE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.16%.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.33%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

GDE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.40%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.00%
1 год
40.98%
3 года*
42.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%4.39%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.16%73.76%44.79%33.85%-8.58%

Correlation

The correlation between SFM and GDE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.14

The correlation between SFM and GDE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

SFM vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.39

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
1.81

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.83

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

5.36

-6.35

SFM vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и GDE

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-32.01%

-40.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-22.66%

-39.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-22.66%

-40.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-16.53%

-35.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-7.93%

-32.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

7.73%

+37.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и GDE

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

10.77%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

25.97%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

29.88%

+16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

27.09%

+12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

27.09%

+10.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и GDE

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFM and GDE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (12.50%) compared to GDE (10.77%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs GDE's -32.01%.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор