Сравнение SFM с DELL
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, SFM returned 24.38%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 62.21%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 254.13%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | 2.75% |
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between SFM and DELL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between SFM and DELL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
DELL:
$259.49B
SFM:
$5.20
DELL:
$12.42
SFM:
16.62
DELL:
31.85
SFM:
0.60
DELL:
2.03
SFM:
0.95
DELL:
2.00
SFM:
$8.90B
DELL:
$134.00B
SFM:
$3.41B
DELL:
$25.67B
SFM:
$837.54M
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. DELL — Ранг доходности на риск
SFM
DELL
Сравнение SFM c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.56 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 7.91 | -8.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 17.63 | -18.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и DELL
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -59.59% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -32.34% | -29.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -59.59% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -59.59% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -15.11% | -36.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -18.48% | -21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 14.49% | +30.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и DELL
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 36.55% | -24.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 54.73% | -24.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 65.88% | -19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 50.86% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 47.99% | -10.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и DELL
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и DELL
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and DELL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор