PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFM с COPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, SFM returned 12.76%/yr vs 21.46%/yr for COPX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 25.67%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 12.76% против 21.46% соответственно.

SFM

1 день
1.52%
1 месяц
1.82%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-53.15%
3 года*
34.94%
5 лет*
23.79%
10 лет*
12.76%

COPX

1 день
-0.03%
1 месяц
15.36%
С начала года
25.67%
6 месяцев
37.40%
1 год
118.00%
3 года*
37.98%
5 лет*
19.86%
10 лет*
21.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.64%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.67%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between SFM and COPX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.13

The correlation between SFM and COPX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с IMKTASFM с TMESFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

SFM vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFMCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
2.87

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
3.12

-4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.41

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

4.27

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

13.66

-14.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFM vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFMCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

2.87

-4.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.19

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SFM и COPX

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-83.16%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-27.82%

-34.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-39.72%

-23.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-42.12%

-21.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-65.41%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.34%

-5.73%

-49.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.27%

-39.29%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.75%

8.67%

+36.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и COPX

Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 13.05%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

15.34%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.80%

35.68%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.68%

41.41%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.19%

36.50%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

35.54%

+2.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и COPX

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFM and COPX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.34%) compared to SFM (13.05%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs COPX's -83.16%.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор