PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с APP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с APP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, SFM returned 24.38%/yr vs 43.23%/yr for APP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и APP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и AppLovin Corporation (APP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -26.28%.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.33%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

APP

1 день
3.80%
1 месяц
2.39%
С начала года
-26.28%
6 месяцев
-25.93%
1 год
36.29%
3 года*
180.45%
5 лет*
43.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и APP

2026 (YTD)20252024202320222021
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%12.34%
APP
AppLovin Corporation		-26.28%108.08%712.62%278.44%-88.83%34.66%

Correlation

The correlation between SFM and APP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.13

The correlation between SFM and APP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFM:

$8.25B

APP:

$168.27B

EPS

SFM:

$5.20

APP:

$11.64

Коэффициент P/E

SFM:

16.62

APP:

42.68

Коэффициент PEG

SFM:

0.60

APP:

0.13

Коэффициент P/S

SFM:

0.95

APP:

27.44

Коэффициент P/B

SFM:

5.75

APP:

71.20

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.90B

APP:

$6.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.41B

APP:

$5.45B

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$837.54M

APP:

$4.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

AppLovin Corporation

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с VRTAPP с APPFAPP с VOOAPP с CVNAAPP с OLMA

Доходность на риск

SFM vs. APP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
APP
Ранг доходности на риск APP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c APP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.43

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
1.02

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.13

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.61

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

1.22

-2.22

SFM vs. APP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа APP равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и APP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и APP

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и APP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-91.90%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-49.99%

-12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-57.00%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-91.90%

+28.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-32.28%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-42.52%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

25.10%

+20.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и APP

Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

20.54%

-8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

58.87%

-28.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

71.03%

-24.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

77.84%

-38.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

77.53%

-39.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и APP

Ни SFM, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и APP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.33B
1.84B
(SFM) Общая выручка
(APP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFM и APP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprouts Farmers Market, Inc. и AppLovin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
39.4%
89.0%
Активы портфеля
SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.

Часто задаваемые вопросы

SFM and APP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APP has higher volatility (20.54%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs APP's -91.90%.

APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и APP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор