Сравнение SFLO с UBND
SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and UBND (VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while UBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Victory. SFLO is passively managed, while UBND is actively managed. Over the past year, SFLO returned 34.14% vs 5.05% for UBND. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for UBND.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и UBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у UBND с доходностью 0.37%.
SFLO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBND
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFLO и UBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 15.09% | 11.88% | 6.54% | -0.16% |
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 0.37% | 7.79% | 3.04% | 0.30% |
Correlation
The correlation between SFLO and UBND is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFLO vs. UBND — Ранг доходности на риск
SFLO
UBND
Сравнение SFLO c UBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLO | UBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.94 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 6.15 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLO | UBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.46 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.17 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SFLO и UBND
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки UBND в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и UBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFLO | UBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -16.53% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -2.62% | -5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.20% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -5.44% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 0.82% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и UBND
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFLO | UBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 1.26% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 2.42% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 3.53% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 5.80% | +14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 5.80% | +14.75% |
Сравнение комиссий SFLO и UBND
SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UBND в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и UBND
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности UBND в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.84% | 1.04% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 4.76% | 4.56% | 4.63% | 4.37% | 3.28% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
SFLO and UBND have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLO has higher volatility (5.38%) compared to UBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs UBND's -16.53%.
On 1-year performance, SFLO leads with 34.14% vs 5.05% for UBND. On fees, UBND is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 34.14% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBND is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.
UBND has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.84% for SFLO.
SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while UBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.40% for UBND.
SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFLO и UBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор