Сравнение SFLO с TMAT
SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and TMAT (Main Thematic Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while TMAT is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 42.95% vs 19.14% for TMAT. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SFLO charges 0.49%/yr vs 1.49%/yr for TMAT.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и TMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 31.02%, что значительно выше, чем у TMAT с доходностью 16.63%.
SFLO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 8.40%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- 31.02%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.65%
TMAT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 23.65%
- С начала года
- 16.63%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.78M | $4.44M | $2.82M | |
| $1.16M | $931.15K | $629.65K |
Сравнение доходности по годам SFLO и TMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 31.02% | 11.88% | 6.54% | 0.27% |
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 16.63% | 20.06% | 27.20% | 2.57% |
Correlation
The correlation between SFLO and TMAT is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between SFLO and TMAT shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SFLO и TMAT
Секторы
SFLO
TMAT
Технологии
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
SFLO
TMAT
Здравоохранение
SFLO
TMAT
Энергетика
SFLO
TMAT
Потребительский циклический сектор
SFLO
TMAT
Промышленность
SFLO
TMAT
Коммуникационные услуги
SFLO
TMAT
Потребительский защитный сектор
SFLO
TMAT
-
Сырьевые материалы
SFLO
TMAT
Финансовые услуги
SFLO
TMAT
Коммунальные услуги
SFLO
TMAT
Недвижимость
SFLO
TMAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFLO vs. TMAT — Ранг доходности на риск
SFLO
TMAT
Сравнение SFLO c TMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Main Thematic Innovation ETF (TMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFLO | TMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.13 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 0.89 | +4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.53 | 1.97 | +16.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFLO и TMAT
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки TMAT в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и TMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFLO | TMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -58.55% | +31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -21.63% | +13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -7.19% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -31.40% | +27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 9.72% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и TMAT
Текущая волатильность для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) составляет 6.07%, в то время как у Main Thematic Innovation ETF (TMAT) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что SFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFLO | TMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 9.86% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 21.52% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 27.57% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 31.18% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 30.86% | -10.34% |
Сравнение комиссий SFLO и TMAT
SFLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TMAT в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и TMAT
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности TMAT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.70% | 1.04% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
SFLO and TMAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMAT has higher volatility (9.86%) compared to SFLO (6.07%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs TMAT's -58.55%.
On 1-year performance, SFLO leads with 42.95% vs 19.14% for TMAT. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SFLO has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 42.95% return vs 19.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.
SFLO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.02% for TMAT.
SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while TMAT is Technology Equities. SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while TMAT tracks MSCI ACWI Index. They also come from different issuers: Victory and Main. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 1.49% for TMAT.
SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFLO и TMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор