PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с TMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с TMAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and TMAT (Main Thematic Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while TMAT is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 34.14% vs 41.06% for TMAT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFLO charges 0.49%/yr vs 1.49%/yr for TMAT.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и TMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Main Thematic Innovation ETF (TMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у TMAT с доходностью 22.03%.

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMAT

1 день
-0.84%
1 месяц
12.54%
С начала года
22.03%
6 месяцев
15.89%
1 год
41.06%
3 года*
28.64%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и TMAT

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		22.03%20.06%27.20%0.43%

Correlation

The correlation between SFLO and TMAT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.61

The correlation between SFLO and TMAT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLO и TMAT

Секторы
SFLO
TMAT

Технологии

25.6%
50.5%

Здравоохранение

18.0%
8.9%

Потребительский циклический сектор

16.9%
1.9%

Энергетика

14.8%
0.8%

Промышленность

10.5%
26.2%

Коммуникационные услуги

7.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Сырьевые материалы

1.6%
9.1%

Финансовые услуги

0.3%
2.1%

Коммунальные услуги

0.1%
2.5%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

SFLO
25.6%
TMAT
50.5%

Здравоохранение

SFLO
18.0%
TMAT
8.9%

Потребительский циклический сектор

SFLO
16.9%
TMAT
1.9%

Энергетика

SFLO
14.8%
TMAT
0.8%

Промышленность

SFLO
10.5%
TMAT
26.2%

Коммуникационные услуги

SFLO
7.3%
TMAT
2.4%

Потребительский защитный сектор

SFLO
5.1%
TMAT

-

Сырьевые материалы

SFLO
1.6%
TMAT
9.1%

Финансовые услуги

SFLO
0.3%
TMAT
2.1%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
TMAT
2.5%

Недвижимость

SFLO
0.1%
TMAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Main Thematic Innovation ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с arkkTMAT с UAETMAT с QTUM-USDTMAT с FTECTMAT с QQQTMAT с AIQTMAT с MGK

Доходность на риск

SFLO vs. TMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c TMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Main Thematic Innovation ETF (TMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOTMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.70

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.27

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

1.91

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

4.47

+10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. TMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMAT равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и TMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOTMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.70

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.14

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SFLO и TMAT

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки TMAT в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и TMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOTMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-58.55%

+31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-21.63%

+13.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.86%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-32.19%

+27.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

9.22%

-6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и TMAT

Текущая волатильность для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) составляет 5.38%, в то время как у Main Thematic Innovation ETF (TMAT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что SFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOTMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.45%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

17.00%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

24.24%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

30.53%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

30.61%

-10.06%

Сравнение комиссий SFLO и TMAT

SFLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TMAT в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и TMAT

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности TMAT в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and TMAT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAT has higher volatility (7.45%) compared to SFLO (5.38%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs TMAT's -58.55%.

On 1-year performance, TMAT leads with 41.06% vs 34.14% for SFLO. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SFLO has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMAT has performed better with a 41.06% return vs 34.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

SFLO has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.02% for TMAT.

SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while TMAT is Technology Equities. SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while TMAT tracks MSCI ACWI Index. They also come from different issuers: Victory and Main Management. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 1.49% for TMAT.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и TMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор