PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с SCDS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SFLO is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, SFLO returned 28.80% vs 46.20% for SCDS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 27.78%.

SFLO

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.10%
С начала года
12.38%
6 месяцев
11.11%
1 год
28.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCDS

1 день
0.69%
1 месяц
3.64%
С начала года
27.78%
6 месяцев
24.78%
1 год
46.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и SCDS

2026 (YTD)20252024
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		12.38%11.88%5.75%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		27.78%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between SFLO and SCDS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.78

The correlation between SFLO and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLO и SCDS

Секторы
SFLO
SCDS

Технологии

28.1%
23.8%

Здравоохранение

18.9%
13.8%

Потребительский циклический сектор

17.2%
10.3%

Энергетика

13.4%
4.8%

Промышленность

9.1%
16.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.5%

Сырьевые материалы

1.7%
3.2%

Финансовые услуги

0.2%
15.2%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Недвижимость

0.1%
5.4%

Технологии

SFLO
28.1%
SCDS
23.8%

Здравоохранение

SFLO
18.9%
SCDS
13.8%

Потребительский циклический сектор

SFLO
17.2%
SCDS
10.3%

Энергетика

SFLO
13.4%
SCDS
4.8%

Промышленность

SFLO
9.1%
SCDS
16.3%

Коммуникационные услуги

SFLO
7.0%
SCDS
2.4%

Потребительский защитный сектор

SFLO
4.4%
SCDS
2.5%

Сырьевые материалы

SFLO
1.7%
SCDS
3.2%

Финансовые услуги

SFLO
0.2%
SCDS
15.2%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
SCDS
2.3%

Недвижимость

SFLO
0.1%
SCDS
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с FGSMSCDS с FYXSCDS с SEIS

Доходность на риск

SFLO vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFLOSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.50

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.45

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

5.24

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

18.21

-6.36

SFLO vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа SCDS равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFLO и SCDS

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, примерно равная максимальной просадке SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-26.71%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.85%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.10%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-5.14%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.54%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и SCDS

Текущая волатильность для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) составляет 5.31%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что SFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.82%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

13.61%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

18.62%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

21.21%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

21.21%

-0.76%

Сравнение комиссий SFLO и SCDS

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и SCDS

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SCDS в 0.90%

ПозицияTTM20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.90%1.15%0.42%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.82%1.04%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and SCDS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (5.82%) compared to SFLO (5.31%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 46.20% vs 28.80% for SFLO. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SFLO has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 46.20% return vs 28.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

SCDS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.82% for SFLO.

They also come from different issuers: Victory and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор