PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с SCDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SFLO is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, SFLO returned 34.14% vs 44.90% for SCDS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 24.20%.

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCDS

1 день
1.26%
1 месяц
4.81%
С начала года
24.20%
6 месяцев
22.62%
1 год
44.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и SCDS

2026 (YTD)20252024
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%4.27%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		24.20%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between SFLO and SCDS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between SFLO and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLO и SCDS

Секторы
SFLO
SCDS

Технологии

25.6%
20.8%

Здравоохранение

18.0%
11.0%

Потребительский циклический сектор

16.9%
10.7%

Энергетика

14.8%
3.9%

Промышленность

10.5%
14.6%

Коммуникационные услуги

7.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
3.2%

Финансовые услуги

0.3%
14.7%

Коммунальные услуги

0.1%
2.4%

Недвижимость

0.1%
4.9%

Технологии

SFLO
25.6%
SCDS
20.8%

Здравоохранение

SFLO
18.0%
SCDS
11.0%

Потребительский циклический сектор

SFLO
16.9%
SCDS
10.7%

Энергетика

SFLO
14.8%
SCDS
3.9%

Промышленность

SFLO
10.5%
SCDS
14.6%

Коммуникационные услуги

SFLO
7.3%
SCDS
1.6%

Потребительский защитный сектор

SFLO
5.1%
SCDS
2.2%

Сырьевые материалы

SFLO
1.6%
SCDS
3.2%

Финансовые услуги

SFLO
0.3%
SCDS
14.7%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
SCDS
2.4%

Недвижимость

SFLO
0.1%
SCDS
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с FYXSCDS с FGSMSCDS с CAOSSCDS с SEIS

Доходность на риск

SFLO vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.48

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.47

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

5.10

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

17.72

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDS равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.48

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.15

-0.48

Просадки

Сравнение просадок SFLO и SCDS

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, примерно равная максимальной просадке SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-26.71%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.85%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.27%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.54%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и SCDS

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) имеют волатильность 5.38% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.23%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

12.97%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

18.17%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

21.20%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

21.20%

-0.65%

Сравнение комиссий SFLO и SCDS

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и SCDS

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SCDS в 0.91%

ПозицияTTM20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.91%1.15%0.42%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and SCDS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.38%) compared to SCDS (5.23%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 44.90% vs 34.14% for SFLO. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SCDS has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 44.90% return vs 34.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

SCDS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.84% for SFLO.

They also come from different issuers: Victory and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор