PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с OSCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SFLO is passively managed, while OSCV is actively managed. Over the past year, SFLO returned 34.14% vs 14.85% for OSCV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у OSCV с доходностью 8.94%.

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OSCV

1 день
0.55%
1 месяц
-2.52%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.22%
1 год
14.85%
3 года*
10.70%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и OSCV

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.94%1.35%11.66%0.03%

Correlation

The correlation between SFLO and OSCV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.77

The correlation between SFLO and OSCV shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFLO и OSCV

Секторы
SFLO
OSCV

Технологии

25.6%
2.0%

Здравоохранение

18.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

16.9%
9.9%

Энергетика

14.8%
11.3%

Промышленность

10.5%
17.0%

Коммуникационные услуги

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
5.6%

Финансовые услуги

0.3%
27.6%

Коммунальные услуги

0.1%
3.1%

Недвижимость

0.1%
8.5%

Технологии

SFLO
25.6%
OSCV
2.0%

Здравоохранение

SFLO
18.0%
OSCV
8.3%

Потребительский циклический сектор

SFLO
16.9%
OSCV
9.9%

Энергетика

SFLO
14.8%
OSCV
11.3%

Промышленность

SFLO
10.5%
OSCV
17.0%

Коммуникационные услуги

SFLO
7.3%
OSCV

-

Потребительский защитный сектор

SFLO
5.1%
OSCV
2.0%

Сырьевые материалы

SFLO
1.6%
OSCV
5.6%

Финансовые услуги

SFLO
0.3%
OSCV
27.6%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
OSCV
3.1%

Недвижимость

SFLO
0.1%
OSCV
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS

Доходность на риск

SFLO vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOOSCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.12

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.74

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

1.98

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

5.81

+8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа OSCV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOOSCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.12

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SFLO и OSCV

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и OSCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-42.40%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.55%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.93%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-7.60%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.56%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и OSCV

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.23%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

9.45%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

13.34%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

17.26%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

20.90%

-0.35%

Сравнение комиссий SFLO и OSCV

SFLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и OSCV

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности OSCV в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and OSCV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.38%) compared to OSCV (3.23%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs OSCV's -42.40%.

On 1-year performance, SFLO leads with 34.14% vs 14.85% for OSCV. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 34.14% return vs 14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

OSCV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.84% for SFLO.

They also come from different issuers: Victory and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.79% for OSCV.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и OSCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор