PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с MODL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с MODL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while MODL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Victory. SFLO is passively managed, while MODL is actively managed. Over the past year, SFLO returned 34.14% vs 24.48% for MODL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.46%/yr for MODL.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и MODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у MODL с доходностью 8.01%.

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MODL

1 день
0.89%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.98%
1 год
24.48%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и MODL

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		8.01%18.99%24.73%0.69%

Correlation

The correlation between SFLO and MODL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.59

The correlation between SFLO and MODL has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLO и MODL

Секторы
SFLO
MODL

Технологии

25.6%
32.3%

Здравоохранение

18.0%
14.9%

Потребительский циклический сектор

16.9%
5.0%

Энергетика

14.8%
0.0%

Промышленность

10.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

7.3%
16.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.5%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Финансовые услуги

0.3%
17.4%

Коммунальные услуги

0.1%
4.2%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

SFLO
25.6%
MODL
32.3%

Здравоохранение

SFLO
18.0%
MODL
14.9%

Потребительский циклический сектор

SFLO
16.9%
MODL
5.0%

Энергетика

SFLO
14.8%
MODL
0.0%

Промышленность

SFLO
10.5%
MODL
4.1%

Коммуникационные услуги

SFLO
7.3%
MODL
16.4%

Потребительский защитный сектор

SFLO
5.1%
MODL
4.5%

Сырьевые материалы

SFLO
1.6%
MODL

-

Финансовые услуги

SFLO
0.3%
MODL
17.4%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
MODL
4.2%

Недвижимость

SFLO
0.1%
MODL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с PRWCXMODL с SPY

Доходность на риск

SFLO vs. MODL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c MODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOMODLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.20

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.11

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

2.60

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

11.67

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. MODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MODL равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и MODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOMODLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.20

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.59

-0.91

Просадки

Сравнение просадок SFLO и MODL

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки MODL в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и MODL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOMODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-17.60%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-9.46%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-2.04%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.10%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и MODL

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOMODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.73%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

8.41%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

11.19%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

14.58%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

14.58%

+5.97%

Сравнение комиссий SFLO и MODL

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MODL в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и MODL

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности MODL в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.67%0.67%0.83%1.02%0.39%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and MODL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.38%) compared to MODL (2.73%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs MODL's -17.60%.

On 1-year performance, SFLO leads with 34.14% vs 24.48% for MODL. On fees, MODL is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MODL has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 34.14% return vs 24.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MODL is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

SFLO has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.67% for MODL.

SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while MODL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.46% for MODL.

MODL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и MODL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор