Сравнение SFLNX с SWVXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SWVXX - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 27 авг. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и SWVXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLNX и SWVXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 8.89% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.57% | 4.15% | 5.16% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLNX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 0.57%.
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и SWVXX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SWVXX в 0.34%.
Доходность на риск
SFLNX vs. SWVXX — Ранг доходности на риск
SFLNX
SWVXX
Сравнение SFLNX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLNX | SWVXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 3.52 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLNX | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.52 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.88 | -2.38 |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и SWVXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и SWVXX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SWVXX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.61% | 4.06% | 5.02% | 4.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и SWVXX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SWVXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLNX | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | 0.00% | -56.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | 0.00% | -12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | 0.00% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | 0.00% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.00% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и SWVXX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLNX | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 0.00% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 0.75% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 1.14% | +15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 1.09% | +14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 1.09% | +17.32% |