PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLNX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLNX с SFNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX).

SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFLNX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции SFNNX по среднегодовой доходности: 13.25% против 10.98% соответственно.

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%

SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SWTSX
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с SCHDSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Сравнение комиссий SFLNX и SFNNX

И SFLNX, и SFNNX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

SFLNX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLNX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLNXSFNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.40

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.03

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.47

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

13.20

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLNX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SFNNX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLNXSFNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.40

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.25

+0.26

Корреляция

Корреляция между SFLNX и SFNNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и SFNNX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SFNNX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и SFNNX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SFNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFLNXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-59.60%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-10.96%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-25.66%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-40.23%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-7.73%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-12.06%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.88%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и SFNNX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 4.01%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFLNXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

7.48%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

10.99%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

16.49%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

15.46%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.28%

+1.13%