PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLNX с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLNX с SCHP

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both funds - SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, SFLNX returned 14.15%/yr vs 2.55%/yr for SCHP. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SFLNX charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 14.15% против 2.55% соответственно.

SFLNX

1 день
0.33%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.50%
1 год
30.51%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.73%
10 лет*
14.15%

SCHP

1 день
0.23%
1 месяц
-0.66%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.99%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLNX и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		13.69%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.19%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Correlation

The correlation between SFLNX and SCHP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г.

-0.09

The correlation between SFLNX and SCHP shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFLNX и SCHP

Секторы
SFLNX
SCHP

Технологии

19.0%

-

Финансовые услуги

13.9%
0.0%

Здравоохранение

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Энергетика

10.2%

-

Промышленность

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

7.4%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

SFLNX
19.0%
SCHP

-

Финансовые услуги

SFLNX
13.9%
SCHP
0.0%

Здравоохранение

SFLNX
11.9%
SCHP

-

Коммуникационные услуги

SFLNX
10.3%
SCHP

-

Энергетика

SFLNX
10.2%
SCHP

-

Промышленность

SFLNX
9.4%
SCHP

-

Потребительский циклический сектор

SFLNX
9.2%
SCHP
100.0%

Потребительский защитный сектор

SFLNX
7.4%
SCHP

-

Сырьевые материалы

SFLNX
3.7%
SCHP

-

Коммунальные услуги

SFLNX
3.2%
SCHP

-

Недвижимость

SFLNX
1.8%
SCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с SCHX
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND

Доходность на риск

SFLNX vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLNX c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLNXSCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.53

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.32

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.27

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

2.60

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.74

7.89

+11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLNX vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLNXSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.53

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.16

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.46

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и SCHP

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLNXSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-14.26%

-41.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-1.93%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-4.48%

-11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-14.26%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-14.26%

-23.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.66%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.93%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.63%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и SCHP

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLNXSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

0.98%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

2.24%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

3.29%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

6.12%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

5.59%

+12.82%

Сравнение комиссий SFLNX и SCHP

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и SCHP

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SCHP в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		4.00%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.47%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Часто задаваемые вопросы

SFLNX and SCHP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLNX has higher volatility (2.69%) compared to SCHP (0.98%). In terms of maximum drawdown, SFLNX dropped -56.18% vs SCHP's -14.26%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLNX и SCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор