PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFITX с STFBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFITX с STFBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Interim Fund (SFITX) и State Farm Balanced Fund (STFBX).

SFITX управляется State Farm. Фонд был запущен 31 окт. 1977 г.. STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности SFITX и STFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Interim Fund (SFITX) и State Farm Balanced Fund (STFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFITX и STFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFITX
State Farm Interim Fund		-0.23%5.41%2.54%3.73%-5.88%-1.60%4.89%4.26%1.04%0.61%
STFBX
State Farm Balanced Fund		0.05%15.62%14.84%13.61%-10.23%17.54%13.67%21.42%-3.54%11.41%

Доходность по периодам

С начала года, SFITX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у STFBX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции SFITX уступали акциям STFBX по среднегодовой доходности: 1.32% против 9.63% соответственно.

SFITX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.37%
3 года*
3.20%
5 лет*
0.95%
10 лет*
1.32%

STFBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.04%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.51%
1 год
18.10%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Interim Fund

State Farm Balanced Fund

Часто сравнивают с SFITX:
SFITX с STFGXSFITX с SFBDXSFITX с FEUGXSFITX с FUAMXSFITX с FUTBXSFITX с MDSIXSFITX с RFBAX
Часто сравнивают с STFBX:
STFBX с BALFXSTFBX с VBIAXSTFBX с FBALXSTFBX с VOOSTFBX с VWINXSTFBX с VWENXSTFBX с SFBDX

Сравнение комиссий SFITX и STFBX

SFITX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии STFBX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFITX
State Farm Interim Fund
STFBX
State Farm Balanced Fund

Доходность на риск

SFITX vs. STFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFITX
Ранг доходности на риск SFITX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFITX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFITX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFITX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFITX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
STFBX
Ранг доходности на риск STFBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFITX c STFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Interim Fund (SFITX) и State Farm Balanced Fund (STFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFITXSTFBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.15

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.82

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

8.54

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFITX vs. STFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFITX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STFBX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFITX и STFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFITXSTFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.78

+0.26

Корреляция

Корреляция между SFITX и STFBX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFITX и STFBX

Дивидендная доходность SFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности STFBX в 7.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFITX
State Farm Interim Fund		3.33%3.28%2.72%1.85%0.92%0.94%2.13%1.75%1.12%1.12%0.79%0.98%
STFBX
State Farm Balanced Fund		7.17%7.17%9.73%7.13%1.08%9.49%2.75%2.70%3.45%2.86%2.88%10.94%

Просадки

Сравнение просадок SFITX и STFBX

Максимальная просадка SFITX за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки STFBX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFITX и STFBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFITXSTFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.13%

-31.11%

+21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-9.17%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.78%

-16.94%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.13%

-22.74%

+13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-4.83%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-4.40%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.01%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SFITX и STFBX

Текущая волатильность для State Farm Interim Fund (SFITX) составляет 0.73%, в то время как у State Farm Balanced Fund (STFBX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что SFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFITXSTFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

3.84%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

6.55%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

12.34%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

11.39%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

11.46%

-8.99%