Сравнение SFITX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Interim Fund (SFITX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
SFITX управляется State Farm. Фонд был запущен 31 окт. 1977 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SFITX и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFITX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFITX State Farm Interim Fund | -0.33% | 5.41% | 2.54% | 3.73% | -5.88% | -1.60% | 4.89% | 4.26% | 1.04% | -0.19% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.16% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SFITX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 0.16%.
SFITX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 1.31%
FUMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFITX и FUMBX
SFITX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SFITX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
SFITX
FUMBX
Сравнение SFITX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Interim Fund (SFITX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFITX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.65 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.61 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.49 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 8.60 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFITX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.65 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.74 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SFITX и FUMBX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFITX и FUMBX
Дивидендная доходность SFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности FUMBX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFITX State Farm Interim Fund | 3.33% | 3.28% | 2.72% | 1.85% | 0.92% | 0.94% | 2.13% | 1.75% | 1.12% | 1.12% | 0.79% | 0.98% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.67% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFITX и FUMBX
Максимальная просадка SFITX за все время составила -9.13%, примерно равная максимальной просадке FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFITX и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFITX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -8.83% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -1.54% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.78% | -8.60% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.80% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.88% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.44% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFITX и FUMBX
Текущая волатильность для State Farm Interim Fund (SFITX) составляет 0.73%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что SFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFITX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.83% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 1.39% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 2.32% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 2.89% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 2.49% | -0.02% |