PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFILX с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFILX с XLRE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both funds - SFILX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Charles Schwab, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. Over the past 10 years, SFILX returned 8.60%/yr vs 7.15%/yr for XLRE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SFILX charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.

Доходность

Сравнение доходности SFILX и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции SFILX превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 8.60% против 7.15% соответственно.

SFILX

1 день
2.58%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
12.14%
1 год
25.42%
3 года*
17.53%
5 лет*
7.08%
10 лет*
8.60%

XLRE

1 день
0.98%
1 месяц
4.93%
С начала года
13.17%
6 месяцев
13.29%
1 год
12.05%
3 года*
10.41%
5 лет*
3.32%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFILX и XLRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		10.41%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		13.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Correlation

The correlation between SFILX and XLRE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г.

0.46

The correlation between SFILX and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SCHCSFILX с SPY
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL

Доходность на риск

SFILX vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFILX c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFILXXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.81

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.18

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.34

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

3.69

+4.32

SFILX vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFILX и XLRE

Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и XLRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFILXXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-38.83%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-8.33%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-16.74%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-34.12%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-38.83%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

0.00%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-9.58%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.03%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и XLRE

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.79% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFILXXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.81%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

10.20%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

13.83%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

19.10%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

20.42%

-4.25%

Сравнение комиссий SFILX и XLRE

SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и XLRE

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности XLRE в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		7.62%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.08%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

SFILX and XLRE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLRE has higher volatility (4.81%) compared to SFILX (4.79%). In terms of maximum drawdown, SFILX dropped -43.13% vs XLRE's -38.83%.

SFILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFILX и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор