PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFILX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFILX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SFILX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFILX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		3.36%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции SFILX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 8.22% против 7.58% соответственно.

SFILX

1 день
2.83%
1 месяц
-7.68%
С начала года
3.36%
6 месяцев
6.86%
1 год
32.27%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.19%
10 лет*
8.22%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SPYSFILX с SCHC
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий SFILX и VFSNX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SFILX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFILX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFILXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.06

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.63

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.49

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

9.81

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFILX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSNX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFILXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между SFILX и VFSNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и VFSNX

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		8.14%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и VFSNX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFILXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-43.65%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.47%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-33.75%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-43.65%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-9.35%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-9.56%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.91%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и VFSNX

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 6.53% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFILXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.66%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

10.11%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

14.58%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

14.89%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

15.67%

+0.42%