PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFILX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFILX с KGGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).

SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SFILX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFILX и KGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		3.36%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 8.22% против 14.57% соответственно.

SFILX

1 день
2.83%
1 месяц
-7.68%
С начала года
3.36%
6 месяцев
6.86%
1 год
32.27%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.19%
10 лет*
8.22%

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SPYSFILX с SCHC
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX

Сравнение комиссий SFILX и KGGAX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Доходность на риск

SFILX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFILX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFILXKGGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

3.54

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

4.19

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.63

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

5.00

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

18.23

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFILX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа KGGAX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFILXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.54

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.97

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Корреляция

Корреляция между SFILX и KGGAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и KGGAX

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		8.14%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и KGGAX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и KGGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFILXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-45.27%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.63%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-26.59%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-31.90%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-7.14%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-9.76%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.92%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и KGGAX

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) имеют волатильность 6.53% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFILXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.36%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

12.51%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

15.41%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

15.10%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

15.08%

+1.01%