PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFILX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFILX с ALOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SFILX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFILX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		3.36%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции SFILX превзошли акции ALOIX по среднегодовой доходности: 8.22% против 7.45% соответственно.

SFILX

1 день
2.83%
1 месяц
-7.68%
С начала года
3.36%
6 месяцев
6.86%
1 год
32.27%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.19%
10 лет*
8.22%

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SPYSFILX с SCHC
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с YASLXALOIX с IEGAXALOIX с AZBIXALOIX с ARHBX

Сравнение комиссий SFILX и ALOIX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ALOIX в 1.04%.

ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Доходность на риск

SFILX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFILX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFILXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.70

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

3.26

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.53

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

3.57

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

13.91

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFILX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALOIX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFILXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.28

Корреляция

Корреляция между SFILX и ALOIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и ALOIX

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности ALOIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		8.14%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и ALOIX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFILXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-79.29%

+36.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.41%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-39.41%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-42.79%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-8.05%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-35.07%

+26.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.71%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и ALOIX

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что SFILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFILXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.11%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.87%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

14.53%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

15.03%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

16.61%

-0.52%