Сравнение ALOIX с AZNIX
ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund) and AZNIX (Virtus Income & Growth Fund) are both mutual funds - ALOIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Allianz, while AZNIX is a Diversified Portfolio fund managed by Allianz. Over the past 10 years, ALOIX returned 8.41%/yr vs 8.99%/yr for AZNIX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ALOIX charges 1.04%/yr vs 0.92%/yr for AZNIX.
Доходность
Сравнение доходности ALOIX и AZNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALOIX показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у AZNIX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции ALOIX уступали акциям AZNIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 8.99% соответственно.
ALOIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 17.24%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 8.41%
- Всё время*
- 6.98%
AZNIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.99%
- Всё время*
- 7.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ALOIX и AZNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 17.24% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
AZNIX Virtus Income & Growth Fund | 8.96% | 11.97% | 11.24% | 18.99% | -19.58% | 11.81% | 23.37% | 20.81% | -5.56% | 13.05% |
Correlation
The correlation between ALOIX and AZNIX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2007 г. | 0.70 |
The correlation between ALOIX and AZNIX shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALOIX vs. AZNIX — Ранг доходности на риск
ALOIX
AZNIX
Сравнение ALOIX c AZNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Virtus Income & Growth Fund (AZNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALOIX | AZNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.38 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 9.50 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALOIX и AZNIX
Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки AZNIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и AZNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALOIX | AZNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -45.11% | -34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -6.16% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -10.59% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.41% | -23.92% | -15.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -26.24% | -16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.33% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.67% | -5.87% | -28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.54% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALOIX и AZNIX
Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ALOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALOIX | AZNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 3.46% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 8.47% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 9.99% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 10.94% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 11.46% | +4.99% |
Сравнение комиссий ALOIX и AZNIX
ALOIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AZNIX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALOIX и AZNIX
Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности AZNIX в 6.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 3.87% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
AZNIX Virtus Income & Growth Fund | 6.68% | 7.00% | 7.29% | 7.49% | 8.26% | 6.21% | 6.59% | 8.18% | 7.22% | 7.82% | 8.94% | 9.33% |
Часто задаваемые вопросы
ALOIX and AZNIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALOIX has higher volatility (5.21%) compared to AZNIX (3.46%). In terms of maximum drawdown, ALOIX dropped -79.29% vs AZNIX's -45.11%.
ALOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALOIX и AZNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор