- ISIN
- US92838V2051
- CUSIP
- 01900C466
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 30 дек. 1997 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) прибавил 14.4% с начала года. Текущая цена акции ALOIX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALOIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,363.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) показал доход в 14.40% с начала года и 35.30% за последние 12 месяцев.
Virtus International Small-Cap Fund
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 7.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ALOIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший месяц был дек. 2007 г. с доходностью -32.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ALOIX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 12 мая 1999 г. с доходностью +48.2%, в то время как худший день был 11 мая 1999 г. с доходностью -33.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.11% | 7.65% | -8.05% | 6.85% | 1.92% | -0.92% | 14.40% | ||||||
| 2025 | 1.25% | -0.30% | 3.00% | 4.14% | 5.69% | 3.21% | -1.14% | 6.40% | 3.85% | 0.83% | 1.79% | 2.88% | 36.22% |
| 2024 | 0.43% | 2.16% | 2.02% | -2.20% | 4.34% | -1.78% | 2.67% | 0.99% | 1.04% | -4.92% | -0.03% | -1.75% | 2.65% |
| 2023 | 6.68% | -1.25% | 1.23% | 1.28% | -2.81% | 5.75% | 5.37% | -3.34% | -2.62% | -4.42% | 7.87% | 5.20% | 19.43% |
| 2022 | -8.33% | -3.89% | -3.48% | -7.54% | 0.94% | -10.22% | 5.73% | -3.49% | -10.85% | 4.27% | 11.11% | -2.74% | -26.96% |
| 2021 | 0.63% | 0.68% | 2.31% | 3.17% | 0.09% | -0.84% | 2.48% | 1.95% | -5.09% | 3.10% | -3.97% | 1.76% | 6.02% |
Метрики бенчмарка
Virtus International Small-Cap Fund has an annualized alpha of 16.87%, beta of 0.67, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1998.
- This fund captured 100.55% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -15.39%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.40 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.87%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 100.55%
- Участие в снижении
- -15.39%
Комиссия
Комиссия ALOIX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALOIX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALOIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus International Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $1.76 | $1.04 | $1.48 | $0.33 | $6.96 | $0.57 | $0.58 | $5.33 | $0.68 | $0.34 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.97% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus International Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.96 | $6.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus International Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 79.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3142 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus International Small-Cap Fund составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -79.29%март 2009 г. | 1y 4mo | 12y 5mo | 13y 10moнояб. 2007 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -72.69%март 2003 г. | 2y 12mo | 4y 1mo | 7y 1moмарт 2000 г. - май 2007 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.41%сент. 2022 г. | 1y 22d | 2y 9mo | 3y 10moсент. 2021 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -34.03%май 1999 г. | 4d | 1mo 1d | 1mo 5dмай 1999 г. - июнь 1999 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -28.87%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 3mo 23d | 6mo 12dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Показатели просадок
| ALOIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -9.10% | -70.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -2.97% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -1.13% | -33.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ALOIX
Добавьте Virtus International Small-Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALOIX