Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX)
Информация о фонде
| ISIN | US92838V2051 |
|---|---|
| CUSIP | 01900C466 |
| Эмитент | Allianz Global Investors |
| Дата выпуска | 30 дек. 1997 г. |
| Категория | Foreign Small & Mid Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Средняя |
Инвестиционный стиль | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Virtus International Small-Cap Fund составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus International Small-Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Virtus International Small-Cap Fund показал доход в 6.34% с начала года и -2.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus International Small-Cap Fund составила 3.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.96%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -1.55% | 0.86% |
| С начала года | 6.34% | 9.53% |
| 6 месяцев | 6.18% | 6.09% |
| 1 год | -2.14% | 1.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | -2.28% | 9.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.43% | 9.96% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.68% | -1.25% | 1.23% | 1.28% | ||||||||
| 2022 | 4.27% | 11.11% | -2.74% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 0.03 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.27 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus International Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $6.96 | $0.57 | $0.58 | $5.33 | $1.23 | $0.34 | $0.19 | $4.29 | $3.36 | $0.67 |
Дивидендный доход | 1.17% | 1.25% | 19.32% | 1.67% | 1.98% | 22.63% | 4.04% | 1.57% | 0.82% | 20.16% | 14.47% | 3.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus International Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.96 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.33 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.66 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.35 |
| 2012 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus International Small-Cap Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 79.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 3119 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.17% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 3119 | 29 июл. 2021 г. | 3457 |
| -39.41% | 8 сент. 2021 г. | 269 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -21.8% | 12 мая 2006 г. | 22 | 13 июн. 2006 г. | 168 | 14 февр. 2007 г. | 190 |
| -18.79% | 24 июл. 2007 г. | 18 | 16 авг. 2007 г. | 39 | 11 окт. 2007 г. | 57 |
| -11.04% | 27 февр. 2007 г. | 5 | 5 мар. 2007 г. | 21 | 3 апр. 2007 г. | 26 |
График волатильности
Текущая волатильность Virtus International Small-Cap Fund составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.