PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92838V2051

CUSIP

01900C466

Эмитент

Allianz Global Investors

Дата выпуска

30 дек. 1997 г.

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ALOIX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Small-Cap Fund

Популярные сравнения:
ALOIX с VOOG
Популярные сравнения:
ALOIX с VOOG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) показал доход в 14.14% с начала года и 9.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALOIX составила 4.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ALOIX

С начала года

14.14%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

12.14%

1 год

9.68%

3 года

8.79%

5 лет

6.91%

10 лет

4.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.25%-0.30%3.00%4.14%5.41%14.14%
20240.43%2.16%2.02%-2.20%4.34%-1.78%2.67%0.99%1.04%-4.92%-0.03%-1.75%2.64%
20236.68%-1.25%1.23%1.28%-2.81%5.75%5.37%-3.34%-2.62%-4.42%7.87%5.20%19.43%
2022-8.33%-3.89%-3.48%-7.54%0.94%-10.22%5.73%-3.49%-10.85%4.27%11.11%-2.74%-26.96%
20210.63%0.68%2.31%3.17%0.09%-0.84%2.48%1.95%-5.09%3.10%-3.97%1.76%6.02%
2020-2.78%-7.32%-16.49%11.28%7.38%2.23%3.21%4.96%-0.84%-3.01%13.28%6.88%15.92%
20197.30%2.42%1.27%3.98%-6.60%5.02%-2.31%-0.40%2.53%4.79%1.70%3.24%24.57%
20186.19%-2.39%-0.73%0.00%-0.02%-2.97%0.91%-0.09%-1.20%-13.80%-2.29%-7.81%-22.78%
20173.08%1.82%3.05%4.69%5.28%-1.09%3.79%1.16%4.49%3.03%1.88%2.60%39.30%
2016-7.90%-2.58%6.16%0.15%2.84%-4.45%2.56%-0.06%3.25%-3.82%-4.17%1.15%-7.52%
20152.94%7.52%0.41%3.14%1.73%-2.28%1.91%-3.50%-2.70%5.47%1.41%-0.78%15.70%
2014-3.49%5.57%-0.66%-1.89%0.50%0.12%-3.32%0.26%-3.67%-0.27%-0.70%-0.92%-8.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALOIX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ALOIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus International Small-Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus International Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.04$1.04$1.48$0.33$6.96$0.57$0.58$5.33$1.23$0.34$1.65$4.29

Дивидендный доход

3.06%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%2.75%1.04%4.55%13.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus International Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$1.48
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.96$6.96
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.33$5.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65$1.65
2014$0.62$0.00$0.00$0.00$3.66$4.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus International Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 79.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3000 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus International Small-Cap Fund составляет 4.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.17%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.30008 февр. 2021 г.3338
-39.41%8 сент. 2021 г.26930 сент. 2022 г.———
-21.8%12 мая 2006 г.2213 июн. 2006 г.16814 февр. 2007 г.190
-18.79%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.3911 окт. 2007 г.57
-11.04%27 февр. 2007 г.55 мар. 2007 г.224 апр. 2007 г.27
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...