PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS92838V2051
CUSIP01900C466
ЭмитентAllianz Global Investors
Дата выпуска30 дек. 1997 г.
КатегорияForeign Small & Mid Cap Equities
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия Virtus International Small-Cap Fund составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ALOIX

Virtus International Small-Cap Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus International Small-Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
73.95%
342.53%
ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus International Small-Cap Fund показал доход в 4.68% с начала года и 19.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus International Small-Cap Fund составила 3.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.68%10.16%
1 месяц1.89%3.47%
6 месяцев13.54%22.20%
1 год19.48%30.45%
5 лет (среднегодовая)4.67%13.16%
10 лет (среднегодовая)3.43%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.43%2.16%
2023-3.34%-2.62%-4.42%7.87%5.20%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund
1.85
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Virtus International Small-Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.85
2.79
ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus International Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.48$1.48$0.33$6.96$0.57$0.58$5.33$1.23$0.34$0.19$4.29$3.36

Дивидендный доход

4.71%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%2.75%1.04%0.54%13.11%8.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus International Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.96
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$3.66
2013$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$3.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-14.66%
0
ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus International Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 79.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3119 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus International Small-Cap Fund составляет 14.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.17%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.311929 июл. 2021 г.3457
-39.41%8 сент. 2021 г.26930 сент. 2022 г.
-21.8%12 мая 2006 г.2213 июн. 2006 г.16814 февр. 2007 г.190
-18.79%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.3911 окт. 2007 г.57
-11.04%27 февр. 2007 г.55 мар. 2007 г.213 апр. 2007 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Virtus International Small-Cap Fund составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.33%
2.80%
ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)