PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS92838V2051
CUSIP01900C466
ЭмитентAllianz Global Investors
Дата выпуска30 дек. 1997 г.
КатегорияForeign Small & Mid Cap Equities
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ALOIX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ALOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus International Small-Cap Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus International Small-Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
72.73%
357.46%
ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus International Small-Cap Fund показал доход в 3.94% с начала года и 10.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus International Small-Cap Fund составила 3.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.94%13.87%
1 месяц-2.26%2.33%
6 месяцев6.57%15.10%
1 год10.50%22.72%
5 лет (среднегодовая)4.72%13.49%
10 лет (среднегодовая)3.58%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.43%2.16%2.02%-2.20%3.59%3.94%
20236.68%-1.25%1.23%1.28%-2.81%5.75%5.37%-3.34%-2.62%-4.42%7.87%5.20%19.43%
2022-8.33%-3.89%-3.48%-7.54%0.94%-10.22%5.73%-3.49%-10.85%4.27%11.11%-2.74%-26.96%
20210.63%0.68%2.31%3.17%0.09%-0.84%2.48%1.95%-5.09%3.10%-3.97%1.76%6.02%
2020-2.78%-7.32%-16.49%11.28%7.38%2.23%3.21%4.96%-0.84%-3.02%13.28%6.88%15.92%
20197.30%2.41%1.27%3.98%-6.60%5.02%-2.31%-0.40%2.53%4.79%1.70%3.24%24.57%
20186.19%-2.39%-0.73%0.00%-0.02%-2.97%0.91%-0.09%-1.20%-13.80%-2.29%-7.81%-22.78%
20173.08%1.82%3.05%4.69%5.28%-1.09%3.79%1.16%4.49%3.03%1.88%2.60%39.30%
2016-7.90%-2.58%6.16%0.14%2.84%-4.45%2.56%-0.06%3.25%-3.82%-4.17%1.15%-7.52%
20152.94%7.52%0.41%3.14%1.73%-2.28%1.91%-3.50%-2.70%5.47%1.41%-4.55%11.30%
2014-3.49%5.57%-0.66%-1.89%0.50%0.12%-3.32%0.26%-3.67%-0.27%-0.70%-0.93%-8.45%
20133.85%1.87%4.33%4.48%-0.79%-3.50%5.33%-1.02%7.53%3.85%1.27%2.08%32.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALOIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALOIX, с текущим значением в 3737
ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALOIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALOIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALOIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALOIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALOIX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALOIX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.02

Коэффициент Шарпа

Virtus International Small-Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.03
2.14
ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus International Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.48$1.48$0.33$6.96$0.57$0.58$5.33$1.23$0.34$0.19$4.29$3.36

Дивидендный доход

4.74%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%2.75%1.04%0.54%13.11%8.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus International Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$1.48
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.96$6.96
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.33$5.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$3.66$4.29
2013$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$3.35$3.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-15.26%
-0.04%
ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus International Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 79.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3119 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus International Small-Cap Fund составляет 15.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.17%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.311929 июл. 2021 г.3457
-39.41%8 сент. 2021 г.26930 сент. 2022 г.
-21.8%12 мая 2006 г.2213 июн. 2006 г.16814 февр. 2007 г.190
-18.79%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.3911 окт. 2007 г.57
-11.04%27 февр. 2007 г.55 мар. 2007 г.213 апр. 2007 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Virtus International Small-Cap Fund составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.09%
2.26%
ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)