PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALOIX с YASLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALOIX с YASLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).

ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ALOIX и YASLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALOIX и YASLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		9.59%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%17.07%-10.15%34.85%

Доходность по периодам

С начала года, ALOIX показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции ALOIX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 7.45% против 10.88% соответственно.

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%

YASLX

1 день
1.89%
1 месяц
-2.78%
С начала года
9.59%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Small-Cap Fund

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с AZBIXALOIX с ARHBXALOIX с CSGIX
Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с COIIXYASLX с ARSVXYASLX с MEQFXYASLX с MWNIXYASLX с SKSEXYASLX с IEGAXYASLX с CHTTX

Сравнение комиссий ALOIX и YASLX

ALOIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.

YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund

Доходность на риск

ALOIX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALOIX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALOIXYASLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.36

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.75

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.27

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

1.64

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

4.40

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALOIX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALOIX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа YASLX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALOIX и YASLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALOIXYASLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.36

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.58

-0.29

Корреляция

Корреляция между ALOIX и YASLX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALOIX и YASLX

Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Просадки

Сравнение просадок ALOIX и YASLX

Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и YASLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALOIXYASLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-38.91%

-40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-10.18%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.41%

-27.74%

-11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-38.91%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-3.10%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.07%

-8.33%

-26.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.79%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ALOIX и YASLX

Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ALOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALOIXYASLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

3.81%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

8.82%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

13.09%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.34%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

15.01%

+1.60%