Сравнение ALOIX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ALOIX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALOIX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 6.02% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ALOIX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции ALOIX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 7.45% против 15.86% соответственно.
ALOIX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 38.55%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.45%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALOIX и VOOG
ALOIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
ALOIX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
ALOIX
VOOG
Сравнение ALOIX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALOIX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 1.05 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 1.62 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.76 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 6.81 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALOIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.05 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.84 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между ALOIX и VOOG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALOIX и VOOG
Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.28% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок ALOIX и VOOG
Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALOIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -32.73% | -46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -13.71% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.41% | -32.73% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -32.73% | -10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -9.07% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.07% | -5.01% | -30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.54% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALOIX и VOOG
Текущая волатильность для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) составляет 6.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что ALOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALOIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.28% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 12.68% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 22.28% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 21.16% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 20.65% | -4.04% |