Сравнение SFHYX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности SFHYX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFHYX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -0.94% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SFHYX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SFHYX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.43% против 5.67% соответственно.
SFHYX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 7.43%
VWINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFHYX и VWINX
SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Доходность на риск
SFHYX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
SFHYX
VWINX
Сравнение SFHYX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFHYX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.22 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.72 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.63 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 6.33 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFHYX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.22 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.82 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.07 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SFHYX и VWINX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFHYX и VWINX
Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.63% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок SFHYX и VWINX
Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFHYX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -21.72% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -4.16% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | -15.30% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.37% | -17.43% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -3.13% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -2.64% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.29% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFHYX и VWINX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFHYX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 2.22% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 3.74% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 6.68% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 6.96% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 6.89% | -0.62% |