Сравнение SFHYX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SFHYX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFHYX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -1.07% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SFHYX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции SFHYX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 7.42% против 4.77% соответственно.
SFHYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 7.42%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFHYX и ABRZX
SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
SFHYX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
SFHYX
ABRZX
Сравнение SFHYX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFHYX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.17 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.80 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.81 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 11.25 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFHYX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.17 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.44 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.59 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между SFHYX и ABRZX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFHYX и ABRZX
Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.65% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок SFHYX и ABRZX
Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFHYX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -26.62% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -6.90% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | -19.33% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.37% | -26.62% | +12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -1.50% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -4.79% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.72% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFHYX и ABRZX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) составляет 1.71%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFHYX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 4.07% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 7.59% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 9.37% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 12.17% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 10.88% | -4.61% |