Сравнение SFHYX с OTRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).
SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SFHYX и OTRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFHYX и OTRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -1.07% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 3.17% | 6.12% | -0.12% | 5.37% | -5.82% | 3.94% | 29.03% | 6.86% | -4.70% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SFHYX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у OTRFX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции SFHYX превзошли акции OTRFX по среднегодовой доходности: 7.42% против 5.69% соответственно.
SFHYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 7.42%
OTRFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 5.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFHYX и OTRFX
SFHYX берет комиссию в 2.45%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.
Доходность на риск
SFHYX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск
SFHYX
OTRFX
Сравнение SFHYX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFHYX | OTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.21 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 3.01 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.51 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.10 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 8.82 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFHYX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.21 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 1.55 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SFHYX и OTRFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFHYX и OTRFX
Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности OTRFX в 12.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.65% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 12.64% | 13.04% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% |
Просадки
Сравнение просадок SFHYX и OTRFX
Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и OTRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFHYX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -9.73% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -3.02% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | -9.51% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.37% | -9.51% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -2.87% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -2.98% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.06% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFHYX и OTRFX
Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFHYX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.36% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 3.90% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 4.33% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 3.06% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 3.68% | +2.59% |