PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFHYX с CRTOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFHYX с CRTOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SFHYX (Hundredfold Select Alternative Fund) and CRTOX (Potomac Tactical Opportunities Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, SFHYX returned 2.10%/yr vs 3.89%/yr for CRTOX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFHYX charges 2.45%/yr vs 1.63%/yr for CRTOX.

Доходность

Сравнение доходности SFHYX и CRTOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Potomac Tactical Opportunities Fund (CRTOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFHYX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у CRTOX с доходностью 8.17%.

SFHYX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.13%
1 год
7.26%
3 года*
8.42%
5 лет*
2.10%
10 лет*
7.33%

CRTOX

1 день
-1.09%
1 месяц
0.74%
С начала года
8.17%
6 месяцев
6.24%
1 год
24.22%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFHYX и CRTOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		0.36%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%21.40%
CRTOX
Potomac Tactical Opportunities Fund		8.17%11.98%8.39%15.76%-14.53%-2.00%19.81%

Correlation

The correlation between SFHYX and CRTOX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.59

The correlation between SFHYX and CRTOX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund

Potomac Tactical Opportunities Fund

Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с OTRFXSFHYX с ABRZXSFHYX с CRTBXSFHYX с TTIFXSFHYX с GPIFXSFHYX с UNAVXSFHYX с PBAIX
Часто сравнивают с CRTOX:
CRTOX с CRTBXCRTOX с CRMVXCRTOX с GPIFXCRTOX с GOIIXCRTOX с CRDBXCRTOX с ABRZXCRTOX с COTZX

Доходность на риск

SFHYX vs. CRTOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CRTOX
Ранг доходности на риск CRTOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTOX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTOX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFHYX c CRTOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Potomac Tactical Opportunities Fund (CRTOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFHYXCRTOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.62

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.38

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.46

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

8.05

-2.85

SFHYX vs. CRTOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFHYX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRTOX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFHYX и CRTOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFHYX и CRTOX

Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки CRTOX в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и CRTOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFHYXCRTOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-98.92%

+81.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-9.93%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.80%

-98.92%

+93.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-98.92%

+85.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-98.49%

+96.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-33.25%

+30.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

3.03%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SFHYX и CRTOX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) составляет 1.83%, в то время как у Potomac Tactical Opportunities Fund (CRTOX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRTOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFHYXCRTOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

6.29%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

11.50%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

15.14%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

3,569.14%

-3,562.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.26%

3,261.70%

-3,255.44%

Сравнение комиссий SFHYX и CRTOX

SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии CRTOX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFHYX и CRTOX

Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности CRTOX в 11.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTOX
Potomac Tactical Opportunities Fund		11.37%12.29%4.58%0.67%0.00%15.16%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.51%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%

Часто задаваемые вопросы

SFHYX and CRTOX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRTOX has higher volatility (6.29%) compared to SFHYX (1.83%). In terms of maximum drawdown, SFHYX dropped -17.34% vs CRTOX's -98.92%.

CRTOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFHYX и CRTOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор