Сравнение SFHYX с UTMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX).
SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SFHYX и UTMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFHYX и UTMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -1.07% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | -1.82% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 13.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SFHYX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у UTMAX с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции SFHYX уступали акциям UTMAX по среднегодовой доходности: 7.42% против 8.27% соответственно.
SFHYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 7.42%
UTMAX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFHYX и UTMAX
SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии UTMAX в 0.69%.
Доходность на риск
SFHYX vs. UTMAX — Ранг доходности на риск
SFHYX
UTMAX
Сравнение SFHYX c UTMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFHYX | UTMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.20 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.64 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.68 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 7.22 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFHYX | UTMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.20 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.43 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.41 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между SFHYX и UTMAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFHYX и UTMAX
Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности UTMAX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.65% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 7.00% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SFHYX и UTMAX
Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки UTMAX в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и UTMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFHYX | UTMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -40.49% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -10.38% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | -40.49% | +26.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.37% | -40.49% | +26.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -6.77% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -11.08% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.42% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFHYX и UTMAX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) составляет 1.71%, в то время как у USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFHYX | UTMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 6.14% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 10.37% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 14.96% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 22.37% | -16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 19.26% | -12.99% |